AI聊解決方案2025.12.1---Charlie Munger預測事件的機率模型是如何建立

 AI聊解決方案2025.12.1---Charlie Munger預測事件的機率模型是如何建立

Q:Charlie Munger預測事件的機率模型是如何建立

AI:

查理·蒙格（Charlie Munger）並非像精算師或數據科學家那樣使用複雜的電腦代碼或純數學公式來建立機率模型。

相反，他的方法是一種「多重思維模型」（Mental Models）的架構，結合了基礎數學與對人類行為的深刻洞察。

蒙格建立機率核心邏輯可以拆解為以下幾個維度：

 1. 費馬/帕斯卡系統（Fermat-Pascal System）

蒙格多次提到，基礎機率論（高中程度的排列組合與機率）是所有決策的基石。

他認為世界是隨機且複雜的，因此必須學會以機率分布而非「定論」來思考。

* **期望值計算：

 他會計算「成功的機率  成功的收益」減去「失敗的機率  失敗的損失」。如果期望值顯著為正，且勝率極高，他才會出手。

* **決策樹（Decision Trees）：

 在評估企業時，他會在腦中畫出不同的發展路徑，並為每條路徑賦予機率。

 2. 普世智慧的多重模型架構

蒙格最著名的理念是「格柵理論」（Latticework of Mental Models）。

他認為單一學科的模型（如只懂經濟學）會產生偏見。他會從以下學科借用模型來修正他的機率預測：

* **物理學：

 臨界質量、槓桿原理。

* **生物學：

 演化論、生態位適應（評估企業競爭力）。

* **心理學：

 誤判心理學（這是最重要的部分，用來修正大眾情緒對機率造成的扭曲）。

 3. 尋找「錯誤定價」的賽馬模型

蒙格常把投資比作**馬（Pari-mutuel system）**。

* **模型邏輯：

 在賽馬場上，每個人都看得出最好的馬最容易贏，但這匹馬的賠率（收益）通常非常低。

* **建立方式：

 蒙格的機率模型不是尋找「會贏的人」，而是尋找「贏的機率比大眾預期（賠率）更高」的機會。當市場出現集體偏見導致賠率出錯時，他才會建立高勝率模型。

 4. 逆向思考（Invert, always invert）

在預測事件機率時，蒙格不只計算「成功的條件」，他更專注於**「如何必然失敗」**。

* 他會列出所有會導致投資災難的因素（如管理層腐敗、技術過時、負債過高）。

* 透過排除掉這些「失敗路徑」，剩下的成功機率就會顯著提高。他認為「避免愚蠢」比「追求聰明」更容易精準預測。

 5. Lollapalooza 效應（複合計合效應）

這是蒙格預測模型中最獨特的點。他認為當多種力量（思維模型）朝同一個方向作用時，機率並不是相加的，而是非線性爆發。

* 例如：

一個產品同時具備了「品牌認同（心理學）」、「規模經濟（經濟學）」和「網絡效應（數學）」。

這時他會大幅上調預測的成功機率，因為這些因素產生了化學反應，形成了強大的護城河。

 總結

蒙格的機率模型並非靜態的數字，而是一個**「動態過濾器」**：

1. **過濾： 排除掉他不理解的、或者有毀滅性風險的領域。

2. **掃描： 尋找多種力量共振的 Lollapalooza 效應。

3. **決策： 當期望值極大且風險可控時，像「食蟻獸」一樣大舉進攻。